Suốt thời gian học phổ thông, Khánh Duy tự học là chính, nhưng em luôn là học sinh đứng đầu lớp. Đặc biệt, sau hơn 4 năm đèn sách ở giảng đường đại học, Khánh Duy tốt nghiệp hạng xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Cần Thơ. Từ vốn tiếng Anh tự có, Khánh Duy 'săn' học bổng toàn phần của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ của Chính phủ Italya.